2021年ESG盘点报告盘点报告( 二 ) _云知道

本报告选取中证八大ESG指数进行对比分析。如图表2所示，总体来看，2021年，中证八大ESG指数的表现稍逊于中证500指数，但远优于沪深300指数。2021年，沪深300ESG基准指数下跌6.86%，跑输沪深300指数0.54个百分点；中证500ESG基准指数上涨12.65%，跑输中证500指数2.93个百分点。
从图表2还可以看到，在沪深300ESG指数系列中，300ESG价值年跌幅最小；在中证500指数系列中，500ESG基准指数涨幅最大；中证800指数系列中，800ESG价值指数跌幅最小。

3.ESG公募基金——2021年成立数量创新高
据Wind统计，截至2021年底，以ESG为主题的公募基金共有200只，基金规模合计达2612.22亿元，其中2021年新成立的有62只，这62只基金规模合计为354.95亿元。
近年来，以ESG为主题的公募基金数量加速上升，2018—2021年，新成立的ESG公募基金数量分别为5只、11只、28只和62只。与此同时，ESG公募基金的基金规模也在逐年攀升，从2018年的12.06亿元跃升至2021年的354.95亿元。具体如图表3和图表4所示。

自当年成立至2021年底，这200只基金中，158只基金实现超额收益，占比为79% 。其中，13只基金的年化收益率在50%以上，具体如下图所示。

据Wind统计，2021年ESG公募基金年收益率均值为19.2%，远远跑赢沪深300ESG基准指数和中证500ESG基准指数。其中，有59只基金2021年收益率均高于均值19.2% 。时代商学院对2021年收益率前20的ESG公募基金进行梳理和排名，如下图所示。

可以看到，年收益率位居前五的ESG基金分别是信诚中小盘、长城优化升级A、工银瑞信生态环境A、农银汇理新能源主题、中海环保新能源，它们2021年收益率分别为62.04%、61.39%、56.68%、56.2%和53.81% 。
4.ESG理财产品——华夏理财、民生银行发行数量最多
近年来，不仅ESG基金市场表现火热，越来越多的银行理财子公司也陆续加入ESG投资阵营，ESG主题的银行理财产品层出不穷。
据同花顺iFinD统计，截至2021年底，国内共有172只名称中含有“ESG”的银行理财产品（截至2022年2月10日仍处于存续状态，下同），其中，2021年发行了155只。
从发行机构来看，目前发行ESG主题银行理财产品的机构包括民生银行、华夏理财、兴银理财、中银理财、青银理财、杭州联合银行等15家银行及理财子公司。其中，华夏理财和民生银行发行数量最多，均发行37只。具体如图表7所示。

从风险等级来看，ESG银行理财产品以PRPR3等级为主，大多处于中低风险。截至2021年底，在全部ESG银行理财产品（172只）中，中低风险等级（PR2）产品共111只，占比为64.53%；中等风险等级（PR3）产品共60只，占比为34.88%；中高风险等级（PR4）产品只有1只，为光大理财的阳光红ESG行业精选。