模型的假设条件过于严格 。例如交易单位无限可分就无法符合实际的市场情况,由此也导致了运用该模型进行期权定价时会与实际市场价格产生巨大的偏差 。运用该模型进行定价时需要对波动率进行估算 。现在有很多种波动率估算方法,但无论哪一种方法估算都有一定程度的误差,这同样会导致模型定价不准确 。当然,由此认为布莱克斯科尔斯模型全无用处也不对 。
【我是布莱克怎么样,我这播放量怎么样】此模型在实际交易中对特定风险因素的回避具有很大的优势 。四、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的避险在布莱克斯科尔斯模型中,每一个参数都对应着不同的特点风险类型 。对模型公式中的标的物市场价格(S)进行一阶求导,可以计算出期权价格(C)对标的物市场价格变动的敏感性 。于是,我们就可以利用该敏感性对持有的金融资产进行市场风险的规避 。
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