平稳随机过程的严平稳随机过程与宽平稳随机过程区别联系

【平稳随机过程的严平稳随机过程与宽平稳随机过程区别联系】(1)一个宽平稳过程不一定是严平稳过程 , 一个严平稳过程也不一定宽平稳过程 。
例1:X(n)=sinwn , n=0,1,2 , … , 其中w服从U(0,2π),随机过程{X(n),n=0,1,2 , …}是宽平稳过程 , 但不是严平稳过程 。
例2:服从柯西分布的随机变量序列是严平稳随机过程 , 但不是宽平稳随机过程 。
(2)宽平稳过程定只涉及与一维、二维分布有关的数字特征 , 所以一个严平稳过程只要二阶矩存在 , 则必定是宽平稳过程 。 但反过来 , 一般是不成立的 。
(3)正态过程是一个重要特例 , 一个宽平稳的正态过程必定是严平稳的 。 这是因为:正态过程的概率密度是由均值函数和自相关函数完全确定的 , 因而如果均值函数和自相关函数不随时间的推移而变化 , 则概率密度函数也不随时间的推移发生变化 。

平稳随机过程的严平稳随机过程与宽平稳随机过程区别联系




    推荐阅读